2008年09月18日

I.V.とは

インプライド・ボラティリティ。ボラティリティとはある銘柄における価格変動率で、変動幅の平均値を年率で表示したもの。価格変動が大きければ高くなり、価格変動が小さくなれば低くなる。インプライド・ボラティリティは、市場関係者による将来の予想をベースに算出した将来の変動率。予想変動率は通常、過去の変動率をもとに相場動向予測や需給関係を考慮して決定する。オプション売買では、通常はブラック・ショールズ・モデルを使ってプレミアムから逆算して計算する。
ローン学生向け

【その他の最新記事】
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ボラティリティ

ボラティリティとはある銘柄における価格変動率で、変動幅の平均値を年率で表示したもの。価格変動が大きければ高くなり、価格変動が小さくなれば低くなる。過去のデータにもとづいたヒストリカル・ボラティリティ（H.V.）と、予測にもとづくインプライド・ボラティリティ（I.V.）がある。学生ローン

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Long Term Capital Management

1994年に元ソロモン・ブラザーズ副会長で辣腕トレーダーであるジョン・メリウェザー氏によって創設され、ノーベル賞受賞者である、マイロン・ショールズ、ロバート・マートン両氏の他、ドリームチームといわれる豪華な顔ぶれで、翌95年には43%、96年には41%という高率の配当を実現していた。LTCMの投資手法は、市場価値が理論価値から乖離した場合、その差はいずれ解消されるという前提にもとづいて高レバレッジでアービトラージを行なうものであったが、97年以降の世界的な信用縮小によって収縮するはずである乖離幅が逆により拡大して一向に縮まらなかった。その結果、非常に高いレバレッジをかけていたLTCMの財政は急速に悪化し、最終的には破綻してしまう。学生ローン

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2008年09月16日

そうですか・・・

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2007年09月05日

ブログ引っ越し

ブログを開設して早々だけど、もっと使いやすいアメブロに乗り換えました。

http://ameblo.jp/daytrading/
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売買結果 2007/09/04

昨夜は仕掛けの条件をなかなか満たさなかったため、ポジションを建てたのは2回のみ。


ES SqueezeSPD: -1.5 point
YM Pivots: +86 Point


Squeezeは初回のトレードでストップロスにかかったため、2回目以降のシグナルは見送った。マーケットの方向と同じロングポジションで成功確率は高いと思ったが、この売買戦略はストップ幅が狭く今回は20分で損切り価格にヒットしてしまった。それ以降は売買しなかったが、もし最後までトレードしていたとすれば3勝1敗だった。

Pivotは現地時間午前10時過ぎにロング、ポジションの半分を30分後に利益確定し、残りの半分を3時間半後に手仕舞う。眠かったために最後のポジションを利食いして寝てしまったが、プログラムのシグナル通りに朝までトレードしていれば、もう20ポイント以上のプロフィットだったようだ。その場合は、もう一度新規ポジションを建てる機会があって、そこで+35ポイントだった模様。

30 Year Bondのプログラム試験運用は、ブローカーの売買アプリケーションの操作に戸惑ったためトレードできなかった。現物の受渡をともなう先物の場合は、受渡発生を避けるためにブローカーが売買制限を設定しており、その対処に戸惑ってしまった。もし売買できていれば4tickをゲットしていたと思われる。マーケットの状況次第で今夜再チャレンジ。


Bondのトレードができなかったのは残念だった。それ以外のトレードについてはまずまずの結果か。いつものように、マーケット終盤まで起きていられなかったが、それは仕方がない。もうちょっと生活時間帯をずらす以外に対処法は無し。
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2007年09月04日

今日のセットアップ

昨日はLabor Dayでマーケットが休みだったため本日が9月最初の取引日。

今日のプラン

月初なのでオープニングギャップトレードは見送り。
US BONDは新しいトレード戦略をテストするため1枚だけ売買。

　10:30-15:00 ES SqueezeSPD
　10:00-12:00 YM Pivots
　12:00-14:00 ZB TestPGM#1
　14:00-16:00 YM Pivots

※表記（売買する時間帯/シンボル/売買戦略）
※時刻はすべてEastern Time
※シンボル
　ES:E-mini S&P500(CME)
　YM:Mini Sized Dow Jones Industrial Average(CBOT)
　ZB:30 Years US Treasury Bond(CBOT)
　NQ:E-mini NASDAQ100(CME)
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トレード日誌公開！

今日からトレーディングの記録をブログで公開することにした。

というわけで、とりあえず基本情報。

対象マーケット：
　米国インデックス先物
　米国株式オプション
　通貨先物
　etc.

利用しているツール：
・eSignal
・TradeStation2000i

ブローカー：
・InteractiveBrokers


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